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【今週のマイメイト運用報告】未来型3通貨ペア/5通貨ペア(2023年8月14日更新)

弊サイトでは2022年1月次からマイメイトの運用を開始。

効率的な運用の再考のため、一時的に運用を停止することもありましたが、2023年7月にファンド機能が登場したことにより運用を再開しています。

マイメイトのファンド機能はいくらから運用できる?最低金額や使い方、設定方法を解説

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当記事では、運用中のファンド機能とその狙いについてご紹介します。

1. 現在運用中のファンドと成績

現在2つの自作ファンドおよび1つの他の方が作られれたファンドで運用しています。

  1. 未来型3通貨ペア-改(自作)
  2. 未来型5通貨ペア-改(自作)
  3. tamo3ファンド(他作)

共に設定方針は同じで、違うのは分散する通貨ペアの数だけになります。

免責事項

※当記事掲載のファンドは今後の利益を必ずしも保証するものではございません。

※また、運用中のファンドは見直し等のため、変更もしくは停止する可能性があります。

未来型3通貨ペア-改

現在の運用成績

期間実現損益(2023年8月5日〜8月14日):-815円

<2023年8月の稼働一覧>

エージェント名通貨ペア数量期間実現損益
嘆きのストキャCHF/JPY0.1万通貨
Ajari168USD/JPY0.1万通貨
ポべGBP/USD0.1万通貨-815円

運用方針

以前作成した「未来型3通貨ペア」の改良版。現状好成績のエージェントではなく、これから好成績を出してくれそうな通貨ペア及びエージェントを3体抽出し、分散することでリターンを期待する。

設定方針

  • エージェント抽出条件・・・銘柄自動(90日)・5銘柄・効率計数〜0.035・損益比率1〜1.75
  • ポートフォリオ条件・・・3万円・銘柄分散・過去2年・勝率順
  • 入れ替え条件・・・1ヶ月に1回

未来型5通貨ペア-改

現在の運用成績

期間実現損益(2023年8月5日〜8月14日):-458円

<2023年8月の稼働一覧>

エージェント名通貨ペア数量期間実現損益
勇盛阿EUR/AUD0.1万通貨+357円
Ajari168USD/JPY0.1万通貨
嘆きのストキャCHF/JPY0.1万通貨 
AUDnzAUD/NZD0.1万通貨 
ポべGBP/USD0.1万通貨-815円

運用方針

以前作成した「未来型5通貨ペア」の改良版。現状好成績のエージェントではなく、これから好成績を出してくれそうな通貨ペア及びエージェントを3体抽出し、分散することでリターンを期待する。

設定方針

  • エージェント抽出条件・・・銘柄自動(90日)・5銘柄・効率計数〜0.035・損益比率1〜1.75
  • ポートフォリオ条件・・・5万円・銘柄分散・過去2年・勝率順
  • 入れ替え条件・・・1ヶ月に1回

tamo3ファンド(他作)

現在の運用成績

期間実現損益(2023年8月5日〜8月14日):-353円

<2023年8月の稼働一覧>

エージェント名通貨ペア数量期間実現損益
pippiUSD/JPY0.1万通貨-1,151円
BigEggGBP/USD0.1万通貨
ぱんたそすUSD/CHF0.1万通貨 +798円

運用方針

資金3万円の中で、直近1カ月の好成績通貨を対象とした投資を行うと同時に、tamo独自の判断アルゴリズムを用いて毎月エージェント入れ替えを行い、最大DDを最小限に抑えた安定的な運用成果を目指します。

設定方針

  • エージェント抽出条件・・・銘柄自動(30日)・3銘柄・収益率30%〜・最大DD-19%〜・勝率55%〜・取引10回〜・効率系数0.33〜・損益比率1〜
  • ポートフォリオ条件・・・3万円・銘柄分散・過去30日・シャープレシオ順
  • 入れ替え条件・・・1ヶ月に1回

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2. 過去(2022年1月〜)の検証結果

下記に、弊サイトが独自に行った過去の仮説検証および成果を全てまとめています





AIエージェント2体で仮説検証しました。

<運用通貨ペア>

  • EUR/USD
  • USD/JPY

運用の狙い

EUR/USDとUSD/JPYには強い負の相関があることから、大きな損失を出しにくいのではと仮説を立て運用開始。

検証の結果

2022年1月26日から約1.5ヶ月間運用しましたが、最終的に-24,431円、スワップ-1,090円とマイナスになりました。

2月時には+3万円程度までいきましたが、そのまま3月まで放置していたらマイナスになっていました。

相関はある程度有効でしたが、通貨の分散度が足りず、FX投資の基本である損小利大を実現しにくかったのが原因と考えました。

AIエージェント3体で仮説検証しました。

<運用通貨ペア>

  • EUR/JPY
  • EUR/GBP
  • CAD/JPY

資金効率:低い(証拠金超過傾向)

分散投資度:⭐️⭐️⭐️⭐️☆(4/5)

運用の狙い

まず前提として、分散投資度4以上を意識。そのため3体のエージェントを起動。

EUR/JPYはそもそも流動性が高いためトレンド局面が発生しやすく、かつマイメイト公式も最初に選定を推奨しているということから稼働。

エリザベス女王の訃報に伴い、外部要因がトレンドに影響を与えるのかを検証するために、EUR/GBPを稼働。

CAD/JPYは、マイメイト公式のアドバイスに従い他の通貨ペアとの分散度を意識して選定。

検証の結果

一時的には大きくプラスにもなりましたが、最終的には15,450円のマイナスとなりました。

このまま運用を続けていても勝てた可能性がありますが、損切りを手動で行いました。

理由は、

  • EUR/JPY
  • CAD/JPY

実質的に分散になっていなかったからです。

この2つの通貨ペアは正の相関が非常に強く同じ値動きをしやすいのです。

今回のポジション取りを見ると、どちらも売りで入っています。つまり、同じ運用だとどちらも同じ利益or損失を出します。

診断で分散投資度が高くても、同じ正の相関を持つ通貨ペアはあまり分散にならないとわかりました。

AIエージェント3体で仮説検証しました。

<運用通貨ペア>

  • NZD/JPY
  • EUR/AUD
  • GBP/USD

資金効率:低い(証拠金超過傾向)

分散投資度:⭐️⭐️⭐️☆☆(3/5)

運用の狙い

前回の分散度の反省を活かし、全ての通貨を完璧に分散。被り通貨は一つもありません。

加えて、マイメイトのAI予測は実は数日なのではないかと仮説を持ち、即日〜2日程度で手動決済を行う運用方針も加えました。

検証結果

初めは数日での手動決済戦略により小さい勝ちを積み上げることに成功しましたが、最終的には5,570円のマイナスとなりました。

この運用戦略は非常に有効的と言えましたが、損失しました。

原因は10月14日に発表された、アメリカのCPI(消費者物価指数)です。

これにより、うまく行っていた運用は大きく反発。大きな損失を出し、戦略の見直しに追われました。

マイメイトで数日での決済戦略を行う場合、大きな経済指標との相性が悪いとわかりました。経済指標による影響は予測しにくいことから、あまりに短すぎる手動決済は避けるべきとわかりました。

稼働した通貨ペアの性能および運用の狙いは下記の通りです。

通貨ペアランクテクニカルニュースリスク許容度
USD/JPYSRSIネット上の感情的表現リスク回避
GBP/USDSRSIマーケット状況リスク回避
EUR/AUDSMACDマーケット状況リスク回避

資金効率:とても良い

分散投資度:⭐️⭐️⭐️☆☆(3/5)

必要証拠金:約9万円(管理人が用意している有効証拠金は約25万円)

結果は2022年11月23日〜2022年12月9日の16日間の運用現在+20,723円の利益確定を行いました。

運用の狙い

負の通貨相関を意識してUSD/JPYとGBP/USDを選定加えて、両者と全く相関がないEUR/AUDを選定しました。

また、現在相場が非常に読みにくい傾向にあるので、エージェントのリスク許容度は全て「リスク回避」で選定。

レンジ相場に比較的対応できるオシレーター系(RSI・MACD・ストキャスティクス)のテクニカル指標を選定しています。

検証結果

プラスの実績で利確確定を行うことができたのは良い成果でした。

リスク回避のエージェントは損切りが早い傾向にあるため、個人的にはリスクをとるエージェントより好みです。

今後はエージェント選定の方法に加えて、いくらで手動利確をしたらいいかを検証する必要があると思いました。


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  • この記事を書いた人

マネとも

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